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在这门课程中，我们关注的是主要用于金融市场分析的实证技术，以及如何将它们应用到实际数据中。我们将从金融资产价格和回报的计算和程式化事实开始。接下来，我们引入统计和计量模型来捕捉或再现这些数据特征，主要依靠时间序列模型、估计和检验。第一个应用是应用这些技术来解决投资组合优化的实际财务问题。然后，我们继续对时变资产收益进行研究，利用CAPM模型寻找金融资产收益的预测因子。为了估计金融市场/资产波动和投资组合的不确定性，我们开始学习条件波动模型，包括ARCH、GARCH等。最后，从风险管理的角度介绍了评估金融资产市场风险的工具。